PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 33.95% vs 53.75% for BITQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 23.96%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

BOBP

1 день
-0.81%
1 месяц
6.01%
С начала года
23.96%
6 месяцев
23.09%
1 год
33.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и BITQ

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		23.96%8.50%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%9.87%

Correlation

The correlation between BOBP and BITQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.57

The correlation between BOBP and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOBP и BITQ

Секторы
BOBP
BITQ

Технологии

40.7%
28.1%

Промышленность

32.0%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
4.8%

Финансовые услуги

-

67.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BOBP
40.7%
BITQ
28.1%

Промышленность

BOBP
32.0%
BITQ

-

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
BITQ

-

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
BITQ

-

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
BITQ

-

Энергетика

BOBP
3.7%
BITQ

-

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
BITQ

-

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
BITQ
4.8%

Финансовые услуги

BOBP

-

BITQ
67.1%

Здравоохранение

BOBP

-

BITQ

-

Недвижимость

BOBP

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с PXEBOBP с IBTGBOBP с USFR
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

BOBP vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.97

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.57

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.20

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

2.53

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.97

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.07

+1.76

Просадки

Сравнение просадок BOBP и BITQ

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-90.32%

+77.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-44.99%

+31.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-15.21%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-52.77%

+51.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

21.33%

-18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и BITQ

Текущая волатильность для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) составляет 6.99%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что BOBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

14.24%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

42.58%

-26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

55.93%

-37.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

67.18%

-48.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

67.21%

-48.95%

Сравнение комиссий BOBP и BITQ

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и BITQ

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.67%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and BITQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to BOBP (6.99%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs BITQ's -90.32%.

On 1-year performance, BITQ leads with 53.75% vs 33.95% for BOBP. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BOBP has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 53.75% return vs 33.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BOBP has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for BITQ.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITQ is Technology Equities. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.85% for BITQ.

BOBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор