PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOBP с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BOBP is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, BOBP returned 23.83% vs 27.37% for AVIE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOBP показывает доходность 16.43%, а AVIE немного выше – 16.68%.

BOBP

1 день
-2.00%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
10.07%
С начала года
16.43%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и AVIE

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		16.43%7.63%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%9.47%

Correlation

The correlation between BOBP and AVIE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов BOBP и AVIE

Секторы
BOBP
AVIE

Технологии

35.3%
0.1%

Промышленность

22.8%
1.3%

Финансовые услуги

9.9%
15.0%

Сырьевые материалы

7.0%
9.8%

Коммунальные услуги

5.6%
0.0%

Энергетика

5.0%
30.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
17.1%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Здравоохранение

3.1%
26.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

BOBP
35.3%
AVIE
0.1%

Промышленность

BOBP
22.8%
AVIE
1.3%

Финансовые услуги

BOBP
9.9%
AVIE
15.0%

Сырьевые материалы

BOBP
7.0%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

BOBP
5.6%
AVIE
0.0%

Энергетика

BOBP
5.0%
AVIE
30.0%

Потребительский защитный сектор

BOBP
4.2%
AVIE
17.1%

Коммуникационные услуги

BOBP
3.8%
AVIE

-

Здравоохранение

BOBP
3.1%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

BOBP
2.7%
AVIE
0.0%

Недвижимость

BOBP

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с MBSF
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

BOBP vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOBPAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.71

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.96

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.53

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

17.46

-10.71

BOBP vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOBP и AVIE

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-12.39%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-4.97%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-0.28%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-2.96%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.57%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и AVIE

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

3.73%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

7.59%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

10.14%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

12.90%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

12.90%

+8.71%

Сравнение комиссий BOBP и AVIE

BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и AVIE

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.84%3.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and AVIE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (11.39%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 23.83% for BOBP. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

BOBP has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.42% for AVIE.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор