Сравнение BOAT с HAFN
BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) is Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while HAFN (Hafnia Limited) is a stock. Over the past year, BOAT returned 49.09% vs 65.87% for HAFN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и HAFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно ниже, чем у HAFN с доходностью 48.52%.
BOAT
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAFN
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -14.21%
- С начала года
- 48.52%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 65.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOAT и HAFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.73% | 22.77% | 4.17% |
HAFN Hafnia Limited | 48.52% | 2.71% | -12.52% |
Correlation
The correlation between BOAT and HAFN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between BOAT and HAFN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOAT vs. HAFN — Ранг доходности на риск
BOAT
HAFN
Сравнение BOAT c HAFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Hafnia Limited (HAFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | HAFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.46 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 8.70 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | HAFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.91 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.38 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и HAFN
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки HAFN в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и HAFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOAT | HAFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -53.75% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -19.13% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -18.29% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -21.20% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 7.59% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и HAFN
Текущая волатильность для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) составляет 7.60%, в то время как у Hafnia Limited (HAFN) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что BOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOAT | HAFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 11.74% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 24.56% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 34.77% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 38.18% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 38.18% | -13.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и HAFN
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности HAFN в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.32% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
HAFN Hafnia Limited | 5.75% | 7.48% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOAT and HAFN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAFN has higher volatility (11.74%) compared to BOAT (7.60%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs HAFN's -53.75%.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOAT и HAFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор