Сравнение BNZL.L с ^SP500TR
BNZL.L (Bunzl plc) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, BNZL.L returned 3.43%/yr vs 14.72%/yr for ^SP500TR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNZL.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNZL.L торгуется в GBp, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNZL.L показывает доходность 34.48%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции BNZL.L уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 3.43% против 14.72% соответственно.
BNZL.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 10.35%
- 6 месяцев
- 36.46%
- С начала года
- 34.48%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.43%
- Всё время*
- 9.42%
^SP500TR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 14.72%
- Всё время*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам BNZL.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNZL.L Bunzl plc | 34.48% | -35.01% | 5.01% | 17.39% | -2.97% | 20.07% | 20.76% | -11.28% | 16.07% | -0.42% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 9.75% | 9.48% | 27.20% | 19.98% | -8.37% | 29.92% | 14.92% | 26.48% | 1.29% | 11.30% |
Correlation
The correlation between BNZL.L and ^SP500TR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between BNZL.L and ^SP500TR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNZL.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
BNZL.L
^SP500TR
Сравнение BNZL.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunzl plc (BNZL.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNZL.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.60 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 9.69 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNZL.L и ^SP500TR
Максимальная просадка BNZL.L за все время составила -49.05%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNZL.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNZL.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.05% | -34.87% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -7.54% | -14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.50% | -21.89% | -22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -21.89% | -22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -25.86% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -2.35% | -19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.74% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 2.02% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNZL.L и ^SP500TR
Bunzl plc (BNZL.L) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BNZL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNZL.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.01% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 8.99% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 12.08% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 15.94% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 18.05% | +5.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNZL.L and ^SP500TR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNZL.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор