Сравнение BNZL.L с ^SP500TR
BNZL.L (Bunzl plc) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, BNZL.L returned 4.17%/yr vs 16.45%/yr for ^SP500TR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNZL.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNZL.L торгуется в GBp, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNZL.L показывает доходность 19.21%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции BNZL.L уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.17% против 16.45% соответственно.
BNZL.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 4.17%
^SP500TR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам BNZL.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNZL.L Bunzl plc | 19.21% | -35.01% | 5.63% | 18.04% | -2.45% | 20.80% | 23.20% | -10.71% | 16.71% | 0.07% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 11.81% | 9.48% | 27.20% | 19.98% | -8.37% | 29.92% | 14.92% | 26.48% | 1.29% | 11.30% |
Correlation
The correlation between BNZL.L and ^SP500TR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between BNZL.L and ^SP500TR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNZL.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
BNZL.L
^SP500TR
Сравнение BNZL.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunzl plc (BNZL.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNZL.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 3.98 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 15.35 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNZL.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.60 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.91 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BNZL.L и ^SP500TR
Максимальная просадка BNZL.L за все время составила -48.72%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNZL.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNZL.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.72% | -34.87% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -7.54% | -14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.42% | -21.89% | -22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.42% | -21.89% | -22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -25.86% | -22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | 0.00% | -30.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -4.76% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 1.95% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNZL.L и ^SP500TR
Bunzl plc (BNZL.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BNZL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNZL.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 2.60% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 8.20% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 11.52% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 15.85% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 18.15% | +4.91% |
Часто задаваемые вопросы
BNZL.L and ^SP500TR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNZL.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор