PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNZL.L с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNZL.L с BT-A.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNZL.L (Bunzl plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BNZL.L returned 4.45%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNZL.L и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Bunzl plc (BNZL.L) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNZL.L показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции BNZL.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 4.45% против -1.67% соответственно.

BNZL.L

1 день
-0.78%
1 месяц
10.17%
С начала года
25.03%
6 месяцев
20.72%
1 год
13.19%
3 года*
-4.48%
5 лет*
4.06%
10 лет*
4.45%

BT-A.L

1 день
1.65%
1 месяц
-11.30%
С начала года
13.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
17.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNZL.L и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNZL.L
Bunzl plc		25.03%-35.01%5.01%17.39%-2.97%20.07%20.55%-11.28%16.07%-0.42%
BT-A.L
BT Group plc		13.83%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%

Correlation

The correlation between BNZL.L and BT-A.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.27

The correlation between BNZL.L and BT-A.L shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BNZL.L:

£23.62B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNZL.L:

£3.39B

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

BNZL.L:

£2.30B

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bunzl plc

BT Group plc

Часто сравнивают с BNZL.L:
BNZL.L с CPG.LBNZL.L с ^SP500TRBNZL.L с MSFTBNZL.L с MONY.LBNZL.L с ABF.LBNZL.L с SGPYYBNZL.L с HSBA.L
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE

Доходность на риск

BNZL.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNZL.L
Ранг доходности на риск BNZL.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNZL.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNZL.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNZL.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNZL.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNZL.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNZL.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunzl plc (BNZL.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNZL.LBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.67

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.16

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.90

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

1.70

-0.56

BNZL.L vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNZL.L на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BT-A.L равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNZL.L и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNZL.L и BT-A.L

Максимальная просадка BNZL.L за все время составила -49.05%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNZL.L и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNZL.LBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.05%

-75.45%

+26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-19.61%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.50%

-23.74%

-20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.50%

-43.18%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

-71.80%

+22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.58%

-32.44%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-36.99%

+27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

10.36%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BNZL.L и BT-A.L

Текущая волатильность для Bunzl plc (BNZL.L) составляет 7.32%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что BNZL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNZL.LBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

9.89%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

20.93%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

26.53%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

29.74%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

31.01%

-7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNZL.L и BT-A.L

Дивидендная доходность BNZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNZL.L
Bunzl plc		2.92%3.56%1.56%1.46%1.55%1.39%1.94%1.80%1.46%1.52%1.37%1.41%
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNZL.L и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunzl plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
8.97B
5.12B
(BNZL.L) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BNZL.L and BT-A.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNZL.L и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор