PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNZL.L с HSBA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNZL.L с HSBA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNZL.L (Bunzl plc) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BNZL.L returned 4.17%/yr vs 17.80%/yr for HSBA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNZL.L и HSBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Bunzl plc (BNZL.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNZL.L показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции BNZL.L уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 4.17% против 17.80% соответственно.

BNZL.L

1 день
1.26%
1 месяц
1.18%
С начала года
19.21%
6 месяцев
14.58%
1 год
8.86%
3 года*
-5.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
4.17%

HSBA.L

1 день
-1.80%
1 месяц
7.41%
С начала года
20.29%
6 месяцев
31.42%
1 год
64.23%
3 года*
40.13%
5 лет*
32.91%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNZL.L и HSBA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNZL.L
Bunzl plc		19.21%-35.01%5.63%18.04%-2.45%20.80%23.20%-10.71%16.71%0.07%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.29%57.78%34.72%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.42%-11.05%23.54%

Correlation

The correlation between BNZL.L and HSBA.L is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1998 г.

0.30

Over the past year, the correlation between BNZL.L and HSBA.L has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNZL.L:

£7.89B

HSBA.L:

£236.40B

EPS

BNZL.L:

£2.93

HSBA.L:

£1.27

Коэффициент P/E

BNZL.L:

8.25

HSBA.L:

10.77

Коэффициент PEG

BNZL.L:

4.80

HSBA.L:

0.51

Коэффициент P/S

BNZL.L:

0.34

HSBA.L:

1.90

Коэффициент P/B

BNZL.L:

2.83

HSBA.L:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

BNZL.L:

£23.62B

HSBA.L:

£125.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNZL.L:

£3.39B

HSBA.L:

£61.95B

EBITDA (12 мес.)

BNZL.L:

£2.30B

HSBA.L:

£31.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bunzl plc

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с BNZL.L:
BNZL.L с CPG.LBNZL.L с ^SP500TRBNZL.L с MSFTBNZL.L с MONY.LBNZL.L с ABF.LBNZL.L с SGPYYBNZL.L с GLEN.L
Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с HMWO.LHSBA.L с SPY

Доходность на риск

BNZL.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNZL.L
Ранг доходности на риск BNZL.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNZL.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNZL.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNZL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNZL.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNZL.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNZL.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunzl plc (BNZL.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNZL.LHSBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.55

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.18

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

4.01

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

14.99

-14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNZL.L vs. HSBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNZL.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа HSBA.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNZL.L и HSBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNZL.LHSBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.55

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.34

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BNZL.L и HSBA.L

Максимальная просадка BNZL.L за все время составила -48.72%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNZL.L и HSBA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNZL.LHSBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.72%

-61.74%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-15.93%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.42%

-21.98%

-22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-21.98%

-22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-59.97%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-3.04%

-27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-14.81%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

4.27%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BNZL.L и HSBA.L

Bunzl plc (BNZL.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеют волатильность 7.44% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNZL.LHSBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.83%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

20.90%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

25.10%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

24.56%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

24.75%

-1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNZL.L и HSBA.L

Дивидендная доходность BNZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности HSBA.L в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNZL.L
Bunzl plc		3.06%3.56%2.13%1.99%2.11%1.89%3.58%2.45%1.99%2.08%1.86%1.92%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.11%4.29%7.16%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%5.79%6.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNZL.L и HSBA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunzl plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B202120222023202420252026
8.97B
31.56B
(BNZL.L) Общая выручка
(HSBA.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BNZL.L и HSBA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bunzl plc и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
-2.3%
50.4%
Активы портфеля
BNZL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.

HSBA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

BNZL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

HSBA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

BNZL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

HSBA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

BNZL.L and HSBA.L have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNZL.L и HSBA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор