PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNZL.L с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNZL.L с SGPYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNZL.L (Bunzl plc) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BNZL.L returned 4.17%/yr vs 5.95%/yr for SGPYY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNZL.L и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Bunzl plc (BNZL.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNZL.L торгуется в GBp, в то время как SGPYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGPYY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNZL.L показывает доходность 19.21%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -14.89%. За последние 10 лет акции BNZL.L уступали акциям SGPYY по среднегодовой доходности: 4.17% против 5.95% соответственно.

BNZL.L

1 день
1.26%
1 месяц
1.18%
С начала года
19.21%
6 месяцев
14.58%
1 год
8.86%
3 года*
-5.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
4.17%

SGPYY

1 день
4.59%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-14.89%
6 месяцев
-14.69%
1 год
-25.66%
3 года*
2.87%
5 лет*
8.20%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNZL.L и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNZL.L
Bunzl plc		19.21%-35.01%5.63%18.04%-2.45%20.80%23.20%-10.71%16.71%0.07%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-14.89%-13.78%9.86%62.08%-13.64%52.70%-20.29%28.13%-23.36%26.67%

Correlation

The correlation between BNZL.L and SGPYY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.25

The correlation between BNZL.L and SGPYY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNZL.L:

£7.89B

SGPYY:

$11.63B

EPS

BNZL.L:

£2.93

SGPYY:

$3.03

Коэффициент P/E

BNZL.L:

8.25

SGPYY:

16.01

Коэффициент PEG

BNZL.L:

4.80

SGPYY:

1.19

Коэффициент P/S

BNZL.L:

0.34

SGPYY:

2.32

Коэффициент P/B

BNZL.L:

2.83

SGPYY:

52.88

Общая выручка (12 мес.)

BNZL.L:

£23.62B

SGPYY:

$5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNZL.L:

£3.39B

SGPYY:

$4.66B

EBITDA (12 мес.)

BNZL.L:

£2.30B

SGPYY:

$1.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bunzl plc

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с BNZL.L:
BNZL.L с CPG.LBNZL.L с ^SP500TRBNZL.L с MSFTBNZL.L с ABF.LBNZL.L с MONY.LBNZL.L с HSBA.LBNZL.L с GLEN.L
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.LSGPYY с BARC.L

Доходность на риск

BNZL.L vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNZL.L
Ранг доходности на риск BNZL.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNZL.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNZL.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNZL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNZL.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNZL.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNZL.L c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunzl plc (BNZL.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNZL.LSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.90

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-1.14

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.68

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-1.22

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNZL.L vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNZL.L на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SGPYY равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNZL.L и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNZL.LSGPYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.90

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BNZL.L и SGPYY

Максимальная просадка BNZL.L за все время составила -48.72%, примерно равная максимальной просадке SGPYY в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNZL.L и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNZL.LSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.72%

-47.60%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-37.95%

+15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.42%

-40.61%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-40.61%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-40.61%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-31.19%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-11.51%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

21.14%

-9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BNZL.L и SGPYY

Текущая волатильность для Bunzl plc (BNZL.L) составляет 7.44%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что BNZL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNZL.LSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

12.79%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

24.99%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

28.61%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

26.63%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

28.65%

-5.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNZL.L и SGPYY

Дивидендная доходность BNZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SGPYY в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNZL.L
Bunzl plc		3.06%3.56%2.13%1.99%2.11%1.89%3.58%2.45%1.99%2.08%1.86%1.92%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		1.59%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNZL.L и SGPYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunzl plc и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202120222023202420252026
8.97B
1.38B
(BNZL.L) Общая выручка
(SGPYY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BNZL.L значения в GBp, SGPYY значения в USD

Сравнение рентабельности BNZL.L и SGPYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bunzl plc и Sage Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
-2.3%
89.1%
Активы портфеля
BNZL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.

SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

BNZL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

BNZL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

BNZL.L and SGPYY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNZL.L и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор