Сравнение BNY с CBOE
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNY in Banks - Diversified, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, BNY returned 16.57%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNY и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции BNY уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 16.57% против 17.84% соответственно.
BNY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.07%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 63.51%
- 3 года*
- 52.23%
- 5 лет*
- 26.82%
- 10 лет*
- 16.57%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам BNY и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 25.07% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between BNY and CBOE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between BNY and CBOE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BNY:
$100.52B
CBOE:
$30.97B
BNY:
$8.43
CBOE:
$11.77
BNY:
17.07
CBOE:
25.07
BNY:
0.84
CBOE:
0.47
BNY:
2.50
CBOE:
6.46
BNY:
2.55
CBOE:
5.76
BNY:
$40.65B
CBOE:
$4.79B
BNY:
$20.54B
CBOE:
$2.50B
BNY:
$8.96B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. CBOE — Ранг доходности на риск
BNY
CBOE
Сравнение BNY c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNY | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 1.29 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 5.70 | +12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNY и CBOE
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -43.23% | -29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -24.69% | +14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -24.69% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -24.69% | -15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -43.23% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -19.41% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -11.41% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.58% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и CBOE
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 5.74%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 15.70% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 24.24% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 27.44% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 23.27% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.36% | +1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и CBOE
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.47% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и CBOE
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and CBOE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to BNY (5.74%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs CBOE's -43.23%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор