PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с FLYU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 111.56% vs 1.53% for FLYU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -18.15%.

BNKU

1 день
5.30%
1 месяц
29.28%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.82%
1 год
111.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYU

1 день
2.56%
1 месяц
19.09%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-16.93%
1 год
1.53%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и FLYU

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		14.86%34.97%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-18.15%-20.68%

Correlation

The correlation between BNKU and FLYU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.68

The correlation between BNKU and FLYU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKU и FLYU

Секторы
BNKU
FLYU

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
FLYU

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

FLYU

-

Энергетика

BNKU

-

FLYU

-

Здравоохранение

BNKU

-

FLYU

-

Промышленность

BNKU

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

BNKU

-

FLYU
0.1%

Технологии

BNKU

-

FLYU
16.4%

Коммунальные услуги

BNKU

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

BNKU vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKUFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.02

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.59

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.03

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

0.06

+7.14

BNKU vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKU и FLYU

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-69.00%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-52.33%

+11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-35.07%

+32.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-26.53%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

25.05%

-9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и FLYU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 15.55%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

23.60%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.72%

59.07%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.72%

75.07%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.10%

83.21%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.10%

83.21%

-10.11%

Сравнение комиссий BNKU и FLYU

И BNKU, и FLYU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и FLYU

Ни BNKU, ни FLYU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKU and FLYU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (23.60%) compared to BNKU (15.55%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs FLYU's -69.00%.

On 1-year performance, BNKU leads with 111.56% vs 1.53% for FLYU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 111.56% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU and FLYU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BNKU and FLYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and REX.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор