PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKS.L с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKS.L с SHLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BNKS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKS.L returned 29.47% vs 8.57% for SHLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.L и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.L показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.69%.

BNKS.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.28%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.47%
3 года*
25.17%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.96%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.71%
1 год
8.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKS.L и SHLD

2026 (YTD)202520242023
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		4.28%20.47%27.74%21.60%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.69%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between BNKS.L and SHLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов BNKS.L и SHLD

Секторы
BNKS.L
SHLD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKS.L
100.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

BNKS.L

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

BNKS.L

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

BNKS.L

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

BNKS.L

-

SHLD

-

Энергетика

BNKS.L

-

SHLD

-

Здравоохранение

BNKS.L

-

SHLD

-

Промышленность

BNKS.L

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

BNKS.L

-

SHLD

-

Технологии

BNKS.L

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

BNKS.L

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VFH
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

BNKS.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKS.LSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.36

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.67

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.43

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

1.12

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKS.L vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.L и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKS.LSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.36

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.98

-1.79

Просадки

Сравнение просадок BNKS.L и SHLD

Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKS.LSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-20.10%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-20.10%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-19.19%

+14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-3.24%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

7.69%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.L и SHLD

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) составляет 6.22%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKS.LSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.14%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

19.41%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

24.16%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

21.16%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

21.16%

+9.62%

Сравнение комиссий BNKS.L и SHLD

BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.L и SHLD

BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

BNKS.L and SHLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNKS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNKS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

BNKS.L is categorized as Financials Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. BNKS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор