Сравнение BNKD с NVII
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs 33.70% for NVII. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 5.18%.
BNKD
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -23.52%
- С начала года
- -37.77%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -68.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.77% | -57.44% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 5.18% | 47.63% |
Correlation
The correlation between BNKD and NVII is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. NVII — Ранг доходности на риск
BNKD
NVII
Сравнение BNKD c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.83 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 4.29 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и NVII
Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -18.47% | -69.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.06% | -18.47% | -49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -16.72% | -71.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.83% | -5.86% | -58.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 7.87% | +35.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и NVII
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 14.45% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.55% | 26.94% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 36.05% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.83% | 35.56% | +38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.83% | 35.56% | +38.27% |
Сравнение комиссий BNKD и NVII
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и NVII
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 58.07% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and NVII have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.41%) compared to NVII (14.45%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 33.70% vs -68.88% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 33.70% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор