Сравнение BNKD с NVII
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 29.35% for NVII. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -57.44% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
Correlation
The correlation between BNKD and NVII is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. NVII — Ранг доходности на риск
BNKD
NVII
Сравнение BNKD c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.16 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.59 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 3.46 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и NVII
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -18.56% | -71.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -18.56% | -51.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -10.29% | -78.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -6.23% | -59.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 8.51% | +33.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и NVII
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 10.42% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 27.93% | +19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 36.25% | +22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 35.52% | +37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 35.52% | +37.87% |
Сравнение комиссий BNKD и NVII
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и NVII
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and NVII have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to NVII (10.42%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs -69.67% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор