PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с NVII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 65.30% for NVII. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 18.10%.

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVII

1 день
2.26%
1 месяц
9.62%
С начала года
18.10%
6 месяцев
18.53%
1 год
65.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и NVII

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-58.54%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		18.10%48.28%

Correlation

The correlation between BNKD and NVII is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC

Доходность на риск

BNKD vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.91

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
2.43

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.31

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.55

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

9.04

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.91

-3.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

2.14

-2.99

Просадки

Сравнение просадок BNKD и NVII

Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и NVII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-18.47%

-67.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.14%

-18.47%

-51.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-6.48%

-79.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-5.50%

-58.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

7.25%

+42.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и NVII

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

12.30%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

25.32%

+21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

34.37%

+23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

34.53%

+40.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

34.53%

+40.06%

Сравнение комиссий BNKD и NVII

BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и NVII

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 50.41%.

ПозицияTTM2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		50.41%29.17%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and NVII have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.80%) compared to NVII (12.30%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs -69.69% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор