Сравнение BNKD с BRKD
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 6.26% for BRKD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -62.08% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -1.52% |
Correlation
The correlation between BNKD and BRKD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
BNKD
BRKD
Сравнение BNKD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.67 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.31 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.48 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.04 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и BRKD
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -17.92% | -67.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -9.34% | -60.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -3.69% | -82.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -7.73% | -56.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 4.78% | +44.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и BRKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 0.00% | +17.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 9.20% | +37.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 13.32% | +44.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 17.23% | +57.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 17.23% | +57.36% |
Сравнение комиссий BNKD и BRKD
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и BRKD
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and BRKD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.80%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -69.69% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор