PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 13.39%/yr vs 19.84%/yr for YCS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BNGE charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -18.00%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

BNGE

1 день
-1.95%
1 месяц
0.12%
С начала года
-18.00%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-6.57%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и YCS

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-18.00%35.18%19.23%37.21%-28.77%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%30.38%

Correlation

The correlation between BNGE and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BNGE vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.92

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.44

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.97

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

12.40

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.92

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BNGE и YCS

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-49.56%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-8.30%

-19.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-23.05%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.44%

0.00%

-24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-19.93%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

2.66%

+11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и YCS

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BNGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.75%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.32%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

17.27%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

21.10%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

19.01%

+6.17%

Сравнение комиссий BNGE и YCS

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и YCS

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.08%0.89%0.01%0.81%0.59%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.26%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, YCS leads with 19.84% vs 13.39% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YCS has performed better with a 19.84% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BNGE has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for YCS.

BNGE is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор