PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNGE с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

BNGE и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNGE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Streaming & Gaming Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNGE и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-18.64%35.18%19.23%37.21%-28.77%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -18.64%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%.

BNGE

1 день
0.55%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-18.64%
6 месяцев
-24.07%
1 год
4.58%
3 года*
13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с QQQMBNGE с ESPOBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с HERO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий BNGE и XLK

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

BNGE vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.13

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.71

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.97

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

6.31

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.13

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.12

Корреляция

Корреляция между BNGE и XLK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и XLK

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.09%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BNGE и XLK

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

BNGEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-82.05%

+41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-15.92%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-11.04%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-35.17%

+21.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

4.98%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и XLK

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 6.89%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNGEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

8.12%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

16.49%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

27.05%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

24.72%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

24.33%

+1.15%