PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 13.78%/yr vs 24.28%/yr for VOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -0.54%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и VOX

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%35.18%19.23%37.21%-28.77%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-31.23%

Correlation

The correlation between BNGE and VOX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between BNGE and VOX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и VOX

Секторы
BNGE
VOX

Коммуникационные услуги

66.2%
98.4%

Потребительский циклический сектор

26.7%
0.2%

Технологии

7.1%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
VOX
98.4%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
VOX
0.2%

Технологии

BNGE
7.1%
VOX
1.2%

Сырьевые материалы

BNGE

-

VOX

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

VOX

-

Энергетика

BNGE

-

VOX

-

Финансовые услуги

BNGE

-

VOX

-

Здравоохранение

BNGE

-

VOX
0.0%

Промышленность

BNGE

-

VOX
0.0%

Недвижимость

BNGE

-

VOX
0.1%

Коммунальные услуги

BNGE

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

BNGE vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.32

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.98

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.50

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

5.74

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.32

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BNGE и VOX

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-57.18%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-13.56%

-14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-21.15%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-3.88%

-20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-11.91%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

3.55%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и VOX

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеют волатильность 4.28% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.35%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

11.18%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

15.47%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

21.15%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

20.89%

+4.28%

Сравнение комиссий BNGE и VOX

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и VOX

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and VOX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOX has higher volatility (4.35%) compared to BNGE (4.28%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs VOX's -57.18%.

On 3-year performance, VOX leads with 24.28% vs 13.78% for BNGE. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOX has performed better with a 24.28% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.99% for VOX.

BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.10% for VOX.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор