PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BNGE is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BNGE returned -14.59% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BNGE charges 0.70%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и SMST

2026 (YTD)20252024
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%11.40%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between BNGE and SMST is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

BNGE vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGESMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.74

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.38

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.04

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

5.82

-6.72

BNGE vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и SMST

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGESMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-99.25%

+58.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-85.39%

+57.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-97.32%

+75.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-90.93%

+76.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

44.56%

-28.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и SMST

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGESMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

55.38%

-50.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

135.32%

-121.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

149.40%

-131.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

167.53%

-142.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

167.53%

-142.57%

Сравнение комиссий BNGE и SMST

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и SMST

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and SMST have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -14.59% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

BNGE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for SMST.

BNGE is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор