PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с ROBT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Technology Equities funds from First Trust - BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index while ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 11.41%/yr vs 5.44%/yr for ROBT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 5.34%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
5.34%
1 год
12.66%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и ROBT

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		5.34%15.16%-0.41%27.77%-24.86%

Correlation

The correlation between BNGE and ROBT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between BNGE and ROBT shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и ROBT

Секторы
BNGE
ROBT

Коммуникационные услуги

65.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

26.5%
6.4%

Технологии

7.9%
58.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

20.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
ROBT
3.8%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
ROBT
6.4%

Технологии

BNGE
7.9%
ROBT
58.6%

Сырьевые материалы

BNGE

-

ROBT

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

ROBT
1.3%

Энергетика

BNGE

-

ROBT
1.3%

Финансовые услуги

BNGE

-

ROBT
1.5%

Здравоохранение

BNGE

-

ROBT
6.9%

Промышленность

BNGE

-

ROBT
20.1%

Недвижимость

BNGE

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

BNGE vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.51

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
0.85

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.10

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.59

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

1.58

-2.49

BNGE vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и ROBT

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-44.47%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-21.66%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-27.68%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-9.36%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-15.85%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

8.01%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и ROBT

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.43%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

19.39%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

24.92%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

25.54%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

25.55%

-0.59%

Сравнение комиссий BNGE и ROBT

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и ROBT

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and ROBT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.43%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs ROBT's -44.47%.

On 3-year performance, BNGE leads with 11.41% vs 5.44% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNGE has performed better with a 11.41% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.02% for ROBT.

BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор