PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с FNGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 11.41%/yr vs 28.82%/yr for FNGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 10.73%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-1.64%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
12.27%
С начала года
10.73%
1 год
16.57%
3 года*
28.82%
5 лет*
19.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		10.73%18.64%51.99%95.24%-30.67%

Correlation

The correlation between BNGE and FNGS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.76

The correlation between BNGE and FNGS shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и FNGS

Секторы
BNGE
FNGS

Коммуникационные услуги

65.7%
26.0%

Потребительский циклический сектор

26.5%
10.6%

Технологии

7.9%
63.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
FNGS
10.6%

Технологии

BNGE
7.9%
FNGS
63.4%

Сырьевые материалы

BNGE

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

FNGS

-

Энергетика

BNGE

-

FNGS

-

Финансовые услуги

BNGE

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

BNGE

-

FNGS

-

Промышленность

BNGE

-

FNGS

-

Недвижимость

BNGE

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

BNGE vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.74

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.14

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.14

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.73

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

1.98

-2.88

BNGE vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и FNGS

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-48.98%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-22.93%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-26.77%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-6.29%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-10.81%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

8.41%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и FNGS

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.59%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

18.09%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

22.44%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

30.24%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

31.11%

-6.15%

Сравнение комиссий BNGE и FNGS

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и FNGS

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and FNGS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (6.59%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, FNGS leads with 28.82% vs 11.41% for BNGE. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 28.82% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for FNGS.

BNGE is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: First Trust and BMO. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор