Сравнение BNGE с ASMH
BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, BNGE returned -14.59% vs 143.52% for ASMH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности BNGE и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
BNGE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- -15.04%
- С начала года
- -15.56%
- 1 год
- -14.59%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNGE и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | -15.56% | 29.74% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between BNGE and ASMH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGE vs. ASMH — Ранг доходности на риск
BNGE
ASMH
Сравнение BNGE c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGE | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 9.79 | -10.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 28.17 | -29.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNGE и ASMH
Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGE | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -15.89% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -14.75% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.19% | -10.51% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -4.41% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 5.17% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGE и ASMH
Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGE | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 18.11% | -13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 34.14% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 43.78% | -26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 41.26% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 41.26% | -16.30% |
Сравнение комиссий BNGE и ASMH
BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGE и ASMH
Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 0.38% | 0.89% | 0.01% | 0.81% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BNGE and ASMH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs -14.59% for BNGE. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.38% for BNGE.
BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: First Trust and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGE и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор