Сравнение BNDX с VGCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX).
BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VGCIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VGCIX с доходностью -0.18%.
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
VGCIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDX и VGCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 1.56% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | -0.18% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и VGCIX составляет 0.81 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий BNDX и VGCIX
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGCIX в 0.35%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. VGCIX — Ранг доходности на риск
BNDX
VGCIX
Сравнение BNDX c VGCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | VGCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.94 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.68 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 6.45 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VGCIX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VGCIX в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VGCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -18.69% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.95% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -18.69% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.91% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.52% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.77% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VGCIX
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.64% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.33% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.60% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.11% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 4.92% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VGCIX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VGCIX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 4.91% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |