Сравнение BNDX с TMSF
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. BNDX is passively managed, while TMSF is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.75%.
BNDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.71%
TMSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDX и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.64% | -0.14% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.75% | 1.29% |
Correlation
The correlation between BNDX and TMSF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. TMSF — Ранг доходности на риск
BNDX
TMSF
Сравнение BNDX c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.01 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и TMSF
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -2.28% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.21% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.38% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 2.93% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 2.93% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 2.93% | +1.16% |
Сравнение комиссий BNDX и TMSF
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и TMSF
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and TMSF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.06% for TMSF.
BNDX is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор