Сравнение BNDX с TMSF
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged), while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. BNDX is passively managed, while TMSF is actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 2.66%.
BNDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.30%
TMSF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.25M | $183.12M | $227.63M | |
| $54.27K | $48.53K | $40.44K |
Сравнение доходности по годам BNDX и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.94% | -0.12% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.66% | 1.29% |
Correlation
The correlation between BNDX and TMSF is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. TMSF — Ранг доходности на риск
BNDX
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDX c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDX | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDX и TMSF
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -2.28% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.04% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.35% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 2.83% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.83% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 2.83% | +1.26% |
Сравнение комиссий BNDX и TMSF
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и TMSF
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TMSF в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.74% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and TMSF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
BNDX has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.74% for TMSF.
BNDX is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор