Сравнение BNDX с FOPC
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier. BNDX is passively managed, while FOPC is actively managed. Over the past year, BNDX returned 1.86% vs 4.52% for FOPC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.87%/yr for FOPC.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и FOPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FOPC с доходностью 0.58%.
BNDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.71%
FOPC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDX и FOPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.64% | 2.86% | -0.17% |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 0.58% | 6.54% | -0.00% |
Correlation
The correlation between BNDX and FOPC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BNDX and FOPC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. FOPC — Ранг доходности на риск
BNDX
FOPC
Сравнение BNDX c FOPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | FOPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.08 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 7.03 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.59 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.59 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и FOPC
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и FOPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -2.18% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.18% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.86% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.41% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.65% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и FOPC
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.03% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.19% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 2.86% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.10% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.10% | +0.99% |
Сравнение комиссий BNDX и FOPC
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FOPC в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и FOPC
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FOPC в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 4.26% | 4.42% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and FOPC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (1.57%) compared to FOPC (1.03%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs FOPC's -2.18%.
On 1-year performance, FOPC leads with 4.52% vs 1.86% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOPC has performed better with a 4.52% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.
BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.26% for FOPC.
BNDX is categorized as Global Bonds, while FOPC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Frontier. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.87% for FOPC.
FOPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и FOPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор