Сравнение BNDX с DFSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB).
BNDX и DFSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. DFSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и DFSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDX и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -2.05% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | -0.06% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у DFSB с доходностью -0.06%.
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
DFSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и DFSB
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDX vs. DFSB — Ранг доходности на риск
BNDX
DFSB
Сравнение BNDX c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.46 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BNDX и DFSB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и DFSB
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DFSB в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.30% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и DFSB
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и DFSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -5.16% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.04% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -2.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.24% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.86% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и DFSB
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.74%, в то время как у Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.95% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.62% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.16% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.49% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 5.49% | -1.44% |