Сравнение BNDW с TMSF
BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. BNDW is passively managed, while TMSF is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.75%.
BNDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDW и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.54% | 0.09% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.75% | 1.29% |
Correlation
The correlation between BNDW and TMSF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDW vs. TMSF — Ранг доходности на риск
BNDW
TMSF
Сравнение BNDW c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.01 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и TMSF
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDW | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -2.28% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.21% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -0.38% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDW | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 2.93% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 2.93% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 2.93% | +1.97% |
Сравнение комиссий BNDW и TMSF
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и TMSF
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDW and TMSF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.06% for TMSF.
BNDW is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.05% for BNDW and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для BNDW и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор