Сравнение BNDW с DFSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB).
BNDW и DFSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. DFSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDW и DFSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDW и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -1.05% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | -0.06% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у DFSB с доходностью -0.06%.
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
DFSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и DFSB
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDW vs. DFSB — Ранг доходности на риск
BNDW
DFSB
Сравнение BNDW c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.46 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BNDW и DFSB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и DFSB
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DFSB в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.30% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и DFSB
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и DFSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDW | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -5.16% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.04% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.00% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -1.24% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.86% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и DFSB
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.67%, в то время как у Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDW | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.95% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.62% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.16% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.49% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.49% | -0.57% |