PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDW с AEGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDW с AEGE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE).

BNDW и AEGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. AEGE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и AEGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDW и AEGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.09%5.02%2.42%7.18%-12.88%-1.30%
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.76%15.48%-4.34%7.57%-18.58%-5.51%
Разные валюты инструментов

BNDW торгуется в USD, в то время как AEGE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEGE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у AEGE.DE с доходностью -1.76%.

BNDW

1 день
0.13%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.34%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

AEGE.DE

1 день
0.64%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-1.61%
1 год
8.55%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Bond ETF

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с SCHZ
Часто сравнивают с AEGE.DE:
AEGE.DE с EUNU.DEAEGE.DE с 10AM.DEAEGE.DE с XBAG.DEAEGE.DE с SPFE.DEAEGE.DE с DBZB.DEAEGE.DE с SPFV.DEAEGE.DE с PRAG.DE

Сравнение комиссий BNDW и AEGE.DE

BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AEGE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Доходность на риск

BNDW vs. AEGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AEGE.DE
Ранг доходности на риск AEGE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGE.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDW c AEGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDWAEGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

3.99

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDW vs. AEGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEGE.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и AEGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDWAEGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.23

+0.60

Корреляция

Корреляция между BNDW и AEGE.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и AEGE.DE

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как AEGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.18%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и AEGE.DE

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки AEGE.DE в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и AEGE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDWAEGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-17.22%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.55%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-8.63%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-10.33%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и AEGE.DE

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.67%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDWAEGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.99%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

5.15%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

9.23%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

10.00%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

10.00%

-5.08%