PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEGE.DE с PRAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEGE.DE с PRAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE).

AEGE.DE и PRAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEGE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AEGE.DE и PRAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEGE.DE и PRAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.10%2.29%1.46%4.27%-13.83%-1.57%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.36%-4.82%2.27%1.13%-13.23%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, AEGE.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PRAG.DE с доходностью 0.36%.

AEGE.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.16%
1 год
1.29%
3 года*
1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAG.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-3.55%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с AEGE.DE:
AEGE.DE с EUNU.DEAEGE.DE с BNDWAEGE.DE с 10AM.DEAEGE.DE с XBAG.DEAEGE.DE с SPFE.DEAEGE.DE с DBZB.DEAEGE.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с 10AM.DEPRAG.DE с SYBZ.DEPRAG.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий AEGE.DE и PRAG.DE

AEGE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Доходность на риск

AEGE.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEGE.DE
Ранг доходности на риск AEGE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGE.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGE.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEGE.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEGE.DEPRAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

-0.66

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.83

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.63

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

-0.86

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEGE.DE vs. PRAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEGE.DE на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа PRAG.DE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEGE.DE и PRAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEGE.DEPRAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.66

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.30

-0.09

Корреляция

Корреляция между AEGE.DE и PRAG.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEGE.DE и PRAG.DE

Ни AEGE.DE, ни PRAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AEGE.DE и PRAG.DE

Максимальная просадка AEGE.DE за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGE.DE и PRAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AEGE.DEPRAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-23.63%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-5.58%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-21.72%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-15.69%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.06%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AEGE.DE и PRAG.DE

Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) составляет 1.38%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что AEGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEGE.DEPRAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.86%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

3.01%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

5.37%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.69%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

7.94%

-3.19%