Сравнение AEGE.DE с DBZB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE).
AEGE.DE и DBZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEGE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AEGE.DE и DBZB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEGE.DE и DBZB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEGE.DE iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.10% | 2.29% | 1.46% | 4.27% | -13.83% | -1.57% |
DBZB.DE Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.53% | 1.28% | -0.41% | 3.56% | -15.11% | -1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AEGE.DE показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DBZB.DE с доходностью -0.53%.
AEGE.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBZB.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEGE.DE и DBZB.DE
AEGE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AEGE.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск
AEGE.DE
DBZB.DE
Сравнение AEGE.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEGE.DE | DBZB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | -0.01 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.02 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.23 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.40 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEGE.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.23 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между AEGE.DE и DBZB.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEGE.DE и DBZB.DE
Ни AEGE.DE, ни DBZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AEGE.DE и DBZB.DE
Максимальная просадка AEGE.DE за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGE.DE и DBZB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEGE.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -21.88% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.37% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -16.29% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -5.86% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.95% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEGE.DE и DBZB.DE
Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) составляет 1.38%, в то время как у Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что AEGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEGE.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.67% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.61% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 4.46% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.32% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.71% | +0.04% |