PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEGE.DE с DBZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AEGE.DE и DBZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEGE.DE и DBZB.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
-0.10%2.29%1.46%4.27%-13.83%-1.57%
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged
-0.53%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, AEGE.DE показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DBZB.DE с доходностью -0.53%.


AEGE.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.16%
1 год
1.29%
3 года*
1.86%
5 лет*
10 лет*

DBZB.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-0.05%
3 года*
0.34%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AEGE.DE и DBZB.DE

AEGE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AEGE.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEGE.DE
Ранг доходности на риск AEGE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGE.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGE.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEGE.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEGE.DEDBZB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

-0.01

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.02

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.23

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

-0.40

+0.99

AEGE.DE vs. DBZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEGE.DE на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа DBZB.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEGE.DE и DBZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AEGE.DEDBZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.23

-0.62

Корреляция

Корреляция между AEGE.DE и DBZB.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AEGE.DE и DBZB.DE

Ни AEGE.DE, ни DBZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AEGE.DE и DBZB.DE

Максимальная просадка AEGE.DE за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGE.DE и DBZB.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AEGE.DEDBZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-21.88%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-3.37%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-16.29%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-5.86%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.95%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AEGE.DE и DBZB.DE

Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) составляет 1.38%, в то время как у Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что AEGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AEGE.DEDBZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.67%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.61%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

4.46%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

5.32%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

4.71%

+0.04%