PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEGE.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEGE.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE).

AEGE.DE и XBAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEGE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AEGE.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEGE.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.29%1.46%4.27%-13.83%-1.57%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.38%-3.89%3.40%1.86%-11.56%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, AEGE.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XBAG.DE с доходностью 0.38%.

AEGE.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.46%
1 год
1.03%
3 года*
1.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAG.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.14%
1 год
-3.05%
3 года*
0.17%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AEGE.DE:
AEGE.DE с EUNU.DEAEGE.DE с BNDWAEGE.DE с 10AM.DEAEGE.DE с SPFE.DEAEGE.DE с DBZB.DEAEGE.DE с SPFV.DEAEGE.DE с PRAG.DE
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYB.DEXBAG.DE с HGGA.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий AEGE.DE и XBAG.DE

И AEGE.DE, и XBAG.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

AEGE.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEGE.DE
Ранг доходности на риск AEGE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGE.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEGE.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEGE.DEXBAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.62

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

-0.76

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.90

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.55

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

-0.86

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEGE.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEGE.DE на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа XBAG.DE равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEGE.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEGE.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.62

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.27

-0.68

Корреляция

Корреляция между AEGE.DE и XBAG.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEGE.DE и XBAG.DE

AEGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.93%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Просадки

Сравнение просадок AEGE.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка AEGE.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке XBAG.DE в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGE.DE и XBAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AEGE.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-16.64%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-4.79%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-12.31%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-6.56%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.05%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AEGE.DE и XBAG.DE

Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) составляет 1.36%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что AEGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEGE.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.45%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.63%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

4.94%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.10%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

5.96%

-1.21%