Сравнение AEGE.DE с SPFV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE).
AEGE.DE и SPFV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEGE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AEGE.DE и SPFV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEGE.DE и SPFV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEGE.DE iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.10% | 2.29% | 1.46% | 4.27% | -13.83% | -1.57% |
SPFV.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 1.98% | -7.02% | 9.30% | 3.44% | -6.12% | 3.08% |
Разные валюты инструментов
AEGE.DE торгуется в EUR, в то время как SPFV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEGE.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 1.98%.
AEGE.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPFV.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -2.76%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEGE.DE и SPFV.DE
И AEGE.DE, и SPFV.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AEGE.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск
AEGE.DE
SPFV.DE
Сравнение AEGE.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEGE.DE | SPFV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | -0.37 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -0.45 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.20 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.30 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEGE.DE | SPFV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.37 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.03 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AEGE.DE и SPFV.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEGE.DE и SPFV.DE
Ни AEGE.DE, ни SPFV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AEGE.DE и SPFV.DE
Максимальная просадка AEGE.DE за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки SPFV.DE в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGE.DE и SPFV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEGE.DE | SPFV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -15.26% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.35% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -1.44% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -4.71% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.71% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEGE.DE и SPFV.DE
Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) составляет 1.38%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что AEGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEGE.DE | SPFV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.27% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 4.30% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 7.43% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 7.91% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 7.66% | -2.91% |