PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEGE.DE с SPFV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AEGE.DE и SPFV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEGE.DE и SPFV.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
-0.10%2.29%1.46%4.27%-13.83%-1.57%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
1.98%-7.02%9.30%3.44%-6.12%3.08%
Разные валюты инструментов

AEGE.DE торгуется в EUR, в то время как SPFV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEGE.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 1.98%.


AEGE.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.16%
1 год
1.29%
3 года*
1.86%
5 лет*
10 лет*

SPFV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.42%
1 год
-2.76%
3 года*
1.91%
5 лет*
1.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AEGE.DE и SPFV.DE

И AEGE.DE, и SPFV.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AEGE.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEGE.DE
Ранг доходности на риск AEGE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGE.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGE.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEGE.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEGE.DESPFV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

-0.37

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.45

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.20

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

-0.30

+0.90

AEGE.DE vs. SPFV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEGE.DE на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SPFV.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEGE.DE и SPFV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AEGE.DESPFV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.37

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.03

-0.42

Корреляция

Корреляция между AEGE.DE и SPFV.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AEGE.DE и SPFV.DE

Ни AEGE.DE, ни SPFV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AEGE.DE и SPFV.DE

Максимальная просадка AEGE.DE за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки SPFV.DE в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGE.DE и SPFV.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AEGE.DESPFV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-15.26%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.35%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-1.44%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-4.71%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.71%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AEGE.DE и SPFV.DE

Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) составляет 1.38%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что AEGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AEGE.DESPFV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.27%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

4.30%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

7.43%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

7.91%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

7.66%

-2.91%