PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с ZHOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).

BNDS и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и ZHOG

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BNDIBNDS с FIBRBNDS с IUSBBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с CAAABNDS с EUSB
Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB

Сравнение комиссий BNDS и ZHOG

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

BNDS vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.00

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.67

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.12

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

8.53

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZHOG равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между BNDS и ZHOG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и ZHOG

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности ZHOG в 5.22%

TTM202520242023
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и ZHOG

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и ZHOG.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-3.66%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-2.20%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.73%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.73%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.55%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и ZHOG

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.70%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.09%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

2.30%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

4.12%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.12%

+1.36%