Сравнение BNDS с JHMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB).
BNDS и JHMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и JHMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.18%.
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и JHMB
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.
Доходность на риск
BNDS vs. JHMB — Ранг доходности на риск
BNDS
JHMB
Сравнение BNDS c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.08 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.55 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.55 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 3.89 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.08 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.25 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и JHMB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и JHMB
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности JHMB в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и JHMB
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и JHMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -14.53% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -3.47% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.02% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -4.94% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.38% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и JHMB
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.57% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.67% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 4.72% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.87% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.87% | -0.39% |