Сравнение BNDS с CFIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT).
BNDS и CFIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и CFIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.37% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у CFIT с доходностью 0.16%.
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и CFIT
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CFIT в 0.71%.
Доходность на риск
BNDS vs. CFIT — Ранг доходности на риск
BNDS
CFIT
Сравнение BNDS c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.66 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.93 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.89 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 2.12 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.66 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.69 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и CFIT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и CFIT
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности CFIT в 4.31%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и CFIT
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и CFIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -4.23% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -4.23% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -3.01% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.32% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.76% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и CFIT
Текущая волатильность для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) составляет 1.87%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BNDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.90% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 4.46% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 5.45% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.44% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.44% | +0.04% |