PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с ADFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с ADFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI).

BNDS и ADFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и ADFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и ADFI

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.42%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью -0.42%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.74%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с FIBRBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с OACPBNDS с IMTB
Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с APCBADFI с FIBRADFI с BNDPADFI с MAMBADFI с IMTB

Сравнение комиссий BNDS и ADFI

BNDS берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.

ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF

Доходность на риск

BNDS vs. ADFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c ADFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSADFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.49

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.72

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.18

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

3.68

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. ADFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ADFI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и ADFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSADFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.49

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

-0.11

+1.51

Корреляция

Корреляция между BNDS и ADFI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и ADFI

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности ADFI в 3.25%

TTM202520242023202220212020
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.25%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и ADFI

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и ADFI.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSADFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-17.62%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-2.69%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-4.03%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-7.72%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.86%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и ADFI

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSADFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.59%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.96%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

5.60%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.18%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.93%

-0.45%