Сравнение BNDD с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
BNDD и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.17% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и SPTB
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%.
Доходность на риск
BNDD vs. SPTB — Ранг доходности на риск
BNDD
SPTB
Сравнение BNDD c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.72 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.07 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.21 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.09 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.72 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.01 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и SPTB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и SPTB
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и SPTB
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -4.96% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -2.67% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -1.80% | -25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -1.28% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 1.04% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и SPTB
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.44% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 2.44% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 4.10% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 4.50% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 4.50% | +9.05% |