Сравнение BNDD с KLXY
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. BNDD is actively managed, while KLXY is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и KLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNDD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLXY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDD и KLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.38% | -8.17% | -6.65% | 1.19% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 13.69% | -6.39% | 2.48% |
Correlation
The correlation between BNDD and KLXY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов BNDD и KLXY
Секторы
BNDD
KLXY
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNDD
KLXY
-
Сырьевые материалы
BNDD
-
KLXY
-
Коммуникационные услуги
BNDD
-
KLXY
-
Потребительский циклический сектор
BNDD
-
KLXY
Потребительский защитный сектор
BNDD
-
KLXY
Энергетика
BNDD
-
KLXY
-
Здравоохранение
BNDD
-
KLXY
Промышленность
BNDD
-
KLXY
-
Недвижимость
BNDD
-
KLXY
-
Технологии
BNDD
-
KLXY
-
Коммунальные услуги
BNDD
-
KLXY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. KLXY — Ранг доходности на риск
BNDD
KLXY
Сравнение BNDD c KLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | KLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и KLXY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и KLXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | — | — |
Сравнение комиссий BNDD и KLXY
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и KLXY
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности KLXY в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.60% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and KLXY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BNDD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.85% for KLXY.
BNDD is categorized as Government Bonds, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.69% for KLXY.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и KLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор