PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDC с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDC с QLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. BNDC is actively managed, while QLC is passively managed. Over the past 5 years, BNDC returned -0.19%/yr vs 15.44%/yr for QLC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDC показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 12.12%.

BNDC

1 день
0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.25%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDC и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		0.07%7.29%0.86%5.36%-13.54%-2.01%8.66%9.57%-1.49%3.97%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Correlation

The correlation between BNDC and QLC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2016 г.

0.08

Over the past year, BNDC and QLC have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BNDC и QLC

Секторы
BNDC
QLC

Финансовые услуги

100.0%
13.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

2.0%

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

34.8%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

BNDC
100.0%
QLC
13.8%

Сырьевые материалы

BNDC

-

QLC
2.2%

Коммуникационные услуги

BNDC

-

QLC
13.8%

Потребительский циклический сектор

BNDC

-

QLC
7.9%

Потребительский защитный сектор

BNDC

-

QLC
3.2%

Энергетика

BNDC

-

QLC
2.0%

Здравоохранение

BNDC

-

QLC
10.1%

Промышленность

BNDC

-

QLC
6.6%

Недвижимость

BNDC

-

QLC
2.3%

Технологии

BNDC

-

QLC
34.8%

Коммунальные услуги

BNDC

-

QLC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Core Select Bond Fund

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с BHYBBNDC с OCIOBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDX
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

BNDC vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDC c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDCQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.75

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.79

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.85

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

18.03

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDC vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDCQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.75

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.92

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.80

-0.59

Просадки

Сравнение просадок BNDC и QLC

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDCQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-35.86%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-8.84%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-18.49%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-23.81%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.09%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-4.54%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.89%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и QLC

Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.23%, в то время как у FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDCQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.89%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

9.52%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

12.38%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

16.82%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

18.42%

-10.37%

Сравнение комиссий BNDC и QLC

BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и QLC

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BNDC and QLC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (2.89%) compared to BNDC (1.23%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs QLC's -35.86%.

On 5-year performance, QLC leads with 15.44% vs -0.19% for BNDC. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 15.44% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BNDC.

BNDC has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.87% for QLC.

BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while QLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDC и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор