Сравнение BNDC с PIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).
BNDC и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDC и PIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDC и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.06% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 1.48% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.02%.
BNDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDC и PIFI
BNDC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Доходность на риск
BNDC vs. PIFI — Ранг доходности на риск
BNDC
PIFI
Сравнение BNDC c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDC | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.02 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.19 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.59 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDC | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BNDC и PIFI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и PIFI
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности PIFI в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.27% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDC и PIFI
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и PIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDC | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -10.59% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.85% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -10.41% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.30% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -3.29% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.53% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и PIFI
FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что BNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDC | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.11% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.77% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 2.88% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 3.64% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 3.51% | +4.60% |