Сравнение BNDC с DDV
BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности BNDC и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
BNDC
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDC и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.07% | 0.31% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between BNDC and DDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDC vs. DDV — Ранг доходности на риск
BNDC
DDV
Сравнение BNDC c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDC | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDC | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.04 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок BNDC и DDV
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDC | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -1.92% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.14% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -0.35% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDC | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.67% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 2.67% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.05% | 2.67% | +5.38% |
Сравнение комиссий BNDC и DDV
BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и DDV
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.15% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDC and DDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BNDC.
BNDC has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Northern Trust and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для BNDC и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор