PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с VWETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с VWETX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) и VWETX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) — оба фонда категории Total Bond Market от Vanguard. За последние 10 лет BND показал 1.70% в год против 1.89% в год у VWETX. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BND взимает 0.03% в год против 0.12% у VWETX.

Доходность

Сравнение доходности BND и VWETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VWETX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям VWETX по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.89% соответственно.

BND

1 день
-0.14%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.80%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.70%

VWETX

1 день
0.53%
1 месяц
1.73%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.86%
1 год
8.02%
3 года*
2.75%
5 лет*
-2.25%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и VWETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.72%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.45%7.31%-2.70%8.92%-25.54%-2.79%15.50%20.56%-6.17%12.08%

Корреляция

Корреляция между BND и VWETX составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.86

Корреляция между BND и VWETX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.94 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT
Часто сравнивают с VWETX:
VWETX с PTTRXVWETX с BLVVWETX с HYDVWETX с VBTLXVWETX с MWTIXVWETX с VIGAXVWETX с VTSAX

Доходность на риск

BND vs. VWETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c VWETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDVWETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.04

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.52

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.88

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

5.09

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. VWETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VWETX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и VWETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDVWETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BND и VWETX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки VWETX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VWETX.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDVWETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-36.04%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-5.12%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-34.42%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-36.04%

+17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-18.87%

+16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.14%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.90%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и VWETX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDVWETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.98%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

5.25%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

8.29%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

12.08%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

10.85%

-5.33%

Сравнение комиссий BND и VWETX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWETX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и VWETX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VWETX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.91%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.67%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%