Сравнение BN с AB
BN (Brookfield Corporation) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BN returned 15.61%/yr vs 14.50%/yr for AB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у AB с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции AB по среднегодовой доходности: 15.61% против 14.50% соответственно.
BN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 15.61%
AB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам BN и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -1.31% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.96% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between BN and AB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1988 г. | 0.32 |
The correlation between BN and AB shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BN:
$107.01B
AB:
$3.37B
BN:
$0.56
AB:
$3.22
BN:
80.05
AB:
11.32
BN:
1.40
AB:
14.08
BN:
2.50
AB:
2.67
BN:
$76.58B
AB:
$250.00M
BN:
$27.02B
AB:
$250.00M
BN:
$31.07B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. AB — Ранг доходности на риск
BN
AB
Сравнение BN c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BN | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.09 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.19 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BN и AB
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -87.65% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -14.68% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -20.84% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -45.76% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -58.08% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -10.95% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -26.20% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 6.79% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и AB
Brookfield Corporation (BN) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 4.16% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 17.94% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 22.38% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 28.23% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 32.39% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и AB
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AB в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.36% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
BN Brookfield Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BN and AB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (10.05%) compared to AB (4.16%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs AB's -87.65%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор