Сравнение BMVP с SIXL
BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BMVP is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, BMVP returned 7.75%/yr vs 5.17%/yr for SIXL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и SIXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 11.93%.
BMVP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.36%
SIXL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMVP и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 8.45% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 28.86% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 11.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.86% |
Correlation
The correlation between BMVP and SIXL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.77 |
The correlation between BMVP and SIXL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BMVP и SIXL
Секторы
BMVP
SIXL
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Технологии
BMVP
SIXL
Промышленность
BMVP
SIXL
Финансовые услуги
BMVP
SIXL
Потребительский циклический сектор
BMVP
SIXL
Здравоохранение
BMVP
SIXL
Коммуникационные услуги
BMVP
SIXL
Недвижимость
BMVP
SIXL
Энергетика
BMVP
SIXL
Коммунальные услуги
BMVP
SIXL
Потребительский защитный сектор
BMVP
SIXL
Сырьевые материалы
BMVP
SIXL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMVP vs. SIXL — Ранг доходности на риск
BMVP
SIXL
Сравнение BMVP c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMVP | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.97 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 5.23 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMVP и SIXL
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и SIXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMVP | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -16.08% | -62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -6.52% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -11.65% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -16.08% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.03% | -4.52% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.45% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и SIXL
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.12%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMVP | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.45% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 7.63% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 10.31% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 12.28% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 12.60% | +6.12% |
Сравнение комиссий BMVP и SIXL
BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и SIXL
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SIXL в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.17% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMVP and SIXL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXL has higher volatility (4.45%) compared to BMVP (3.12%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs SIXL's -16.08%.
On 5-year performance, BMVP leads with 7.75% vs 5.17% for SIXL. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BMVP has performed better with a 7.75% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.
SIXL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.75% for BMVP.
They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.47% for SIXL.
SIXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMVP и SIXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор