PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSIX с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMSIX с ANGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMSIX (BlackRock Income Fund) and ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, BMSIX returned 3.84%/yr vs 2.52%/yr for ANGLX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BMSIX charges 0.62%/yr vs 1.21%/yr for ANGLX.

Доходность

Сравнение доходности BMSIX и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Fund (BMSIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMSIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции BMSIX превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 3.84% против 2.52% соответственно.

BMSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
6.10%
3 года*
7.03%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.84%

ANGLX

1 день
0.23%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.16%
3 года*
6.94%
5 лет*
1.45%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMSIX и ANGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSIX
BlackRock Income Fund		0.57%8.38%5.96%7.84%-10.08%-0.29%6.94%12.03%-1.03%6.62%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		1.97%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%

Correlation

The correlation between BMSIX and ANGLX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2011 г.

0.44

Over the past year, BMSIX and ANGLX have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Fund

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с BMSIX:
BMSIX с PIMIXBMSIX с MRBIXBMSIX с FDFIXBMSIX с PEYBMSIX с VWINXBMSIX с LLDYXBMSIX с BND
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с SWRSXANGLX с IVVANGLX с PIMIX

Доходность на риск

BMSIX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSIX
Ранг доходности на риск BMSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSIX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSIXANGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.16

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
6.53

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.86

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.89

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

20.87

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSIX vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSIX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа ANGLX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSIX и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSIXANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.16

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.28

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BMSIX и ANGLX

Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и ANGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMSIXANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-16.40%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-1.47%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.58%

-1.59%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-14.34%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-16.40%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.75%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.34%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSIX и ANGLX

BlackRock Income Fund (BMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMSIXANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.87%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.63%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

2.28%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

2.80%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

3.30%

+0.85%

Сравнение комиссий BMSIX и ANGLX

BMSIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSIX и ANGLX

Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности ANGLX в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		5.17%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
BMSIX
BlackRock Income Fund		5.63%5.66%5.99%4.38%3.71%5.31%4.19%4.90%5.13%4.03%4.49%4.35%

Часто задаваемые вопросы

BMSIX and ANGLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMSIX has higher volatility (1.01%) compared to ANGLX (0.87%). In terms of maximum drawdown, BMSIX dropped -18.60% vs ANGLX's -16.40%.

ANGLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMSIX и ANGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор