PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMQSX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMQSX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BMQSX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMQSX и USMTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		-0.34%4.44%2.68%6.67%-7.78%3.12%9.58%1.16%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, BMQSX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

BMQSX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.96%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BMQSX:
BMQSX с BSNSXBMQSX с BIAEXBMQSX с VWALXBMQSX с FXAIXBMQSX с BUBSXBMQSX с BIMSXBMQSX с BAGIX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий BMQSX и USMTX

BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

BMQSX
Baird Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BMQSX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMQSX
Ранг доходности на риск BMQSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMQSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMQSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMQSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMQSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMQSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMQSX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMQSXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

3.86

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

6.92

-5.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

3.29

-1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

6.97

-5.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

36.30

-32.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMQSX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMQSX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMQSX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMQSXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.86

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.60

-2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.09

-1.43

Корреляция

Корреляция между BMQSX и USMTX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMQSX и USMTX

Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		3.16%3.18%3.47%3.22%2.31%2.33%3.74%0.16%0.00%0.00%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок BMQSX и USMTX

Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMQSXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-1.98%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-0.40%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-1.92%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.30%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.19%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.08%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BMQSX и USMTX

Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMQSXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.22%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.40%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

0.70%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

0.72%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

0.75%

+3.75%