PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMPIX с UJPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		0.94%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у UJPIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции BMPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 21.56% соответственно.

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%

UJPIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-24.63%
С начала года
0.94%
6 месяцев
27.16%
1 год
92.73%
3 года*
42.96%
5 лет*
21.27%
10 лет*
21.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с UTPIXBMPIX с RYTNXBMPIX с PHPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с OLGAXUJPIX с FSELXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий BMPIX и UJPIX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии UJPIX в 1.78%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund

Доходность на риск

BMPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.73

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.34

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.91

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

9.56

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.73

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.07

+0.09

Корреляция

Корреляция между BMPIX и UJPIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и UJPIX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности UJPIX в 39.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		39.34%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и UJPIX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-89.83%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-27.11%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-43.92%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-56.99%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-27.11%

+14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-50.24%

+26.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

8.26%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) составляет 8.81%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

18.79%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

37.30%

-18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

51.82%

-20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

41.11%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

41.55%

-9.49%