PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMPIX с DXNLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) and DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, BMPIX returned 4.10%/yr vs 19.45%/yr for DXNLX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMPIX charges 1.89%/yr vs 1.19%/yr for DXNLX.

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью 25.47%.

BMPIX

1 день
1.71%
1 месяц
2.12%
С начала года
19.15%
6 месяцев
23.02%
1 год
24.17%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.29%

DXNLX

1 день
0.59%
1 месяц
13.43%
С начала года
25.47%
6 месяцев
23.05%
1 год
49.65%
3 года*
32.52%
5 лет*
19.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMPIX и DXNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		19.15%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%33.63%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.47%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%

Correlation

The correlation between BMPIX and DXNLX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.55

The correlation between BMPIX and DXNLX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с DXKLXBMPIX с UBPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с PMPIX
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY

Доходность на риск

BMPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXDXNLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.56

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.25

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.23

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

11.90

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DXNLX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXDXNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.56

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.69

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.86

-0.69

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и DXNLX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и DXNLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMPIXDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-43.77%

-40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-15.91%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-28.35%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-43.77%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

0.00%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-8.71%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

4.31%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и DXNLX

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMPIXDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.54%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

15.18%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

20.04%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

28.25%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.10%

28.84%

+3.26%

Сравнение комиссий BMPIX и DXNLX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и DXNLX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DXNLX в 0.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.52%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.79%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMPIX and DXNLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMPIX has higher volatility (8.89%) compared to DXNLX (5.54%). In terms of maximum drawdown, BMPIX dropped -84.22% vs DXNLX's -43.77%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMPIX и DXNLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор