Сравнение BMPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BMPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 11.87% | 9.09% | -5.35% | 15.30% | -16.22% | 38.93% | 18.27% | 25.13% | -26.81% | 33.63% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
BMPIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.49%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMPIX и DXNLX
BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
BMPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
BMPIX
DXNLX
Сравнение BMPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.63 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 5.71 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.73 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BMPIX и DXNLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMPIX и DXNLX
Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 1.62% | 1.81% | 0.94% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMPIX и DXNLX
Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -43.77% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -15.93% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -43.77% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -12.25% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -8.83% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 4.55% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMPIX и DXNLX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 8.28% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 16.13% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 28.24% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 28.28% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 28.97% | +3.09% |