Сравнение BMO.TO с ULTA
BMO.TO (Bank of Montreal) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.95%/yr vs 7.92%/yr for ULTA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMO.TO и ULTA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMO.TO торгуется в CAD, в то время как ULTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMO.TO показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -21.04%. За последние 10 лет акции BMO.TO превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 15.95% против 7.92% соответственно.
BMO.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 31.97%
- 1 год
- 65.34%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 15.95%
ULTA
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -21.04%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам BMO.TO и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 34.22% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -21.04% | 32.75% | -3.72% | 1.97% | 20.97% | 43.52% | 10.75% | -0.87% | 18.67% | -18.21% |
Correlation
The correlation between BMO.TO and ULTA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BMO.TO:
CA$165.75B
ULTA:
$20.56B
BMO.TO:
CA$13.65
ULTA:
$26.57
BMO.TO:
17.23
ULTA:
17.60
BMO.TO:
0.79
ULTA:
1.75
BMO.TO:
2.18
ULTA:
1.65
BMO.TO:
2.13
ULTA:
7.97
BMO.TO:
CA$77.04B
ULTA:
$12.71B
BMO.TO:
CA$34.47B
ULTA:
$5.00B
BMO.TO:
CA$14.20B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO.TO vs. ULTA — Ранг доходности на риск
BMO.TO
ULTA
Сравнение BMO.TO c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMO.TO | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.05 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 0.11 | +6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.72 | 0.26 | +23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMO.TO и ULTA
Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки ULTA в -83.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMO.TO | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -83.51% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -33.33% | +23.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -42.47% | +25.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -42.47% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -62.07% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.12% | +32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -19.94% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 13.78% | -11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO.TO и ULTA
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.56%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMO.TO | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 9.73% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 25.51% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 34.20% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 34.77% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 38.90% | -17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO.TO и ULTA
Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.81% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO.TO и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMO.TO и ULTA
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMO.TO and ULTA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор