PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO.TO с HCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMO.TO с HCA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BMO.TO (Bank of Montreal) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.95%/yr vs 19.30%/yr for HCA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMO.TO торгуется в CAD, в то время как HCA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMO.TO показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -15.17%. За последние 10 лет акции BMO.TO уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 15.95% против 19.30% соответственно.

BMO.TO

1 день
1.21%
1 месяц
14.20%
С начала года
34.22%
6 месяцев
31.97%
1 год
65.34%
3 года*
31.53%
5 лет*
18.07%
10 лет*
15.95%

HCA

1 день
2.59%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-15.17%
6 месяцев
-18.66%
1 год
7.34%
3 года*
14.02%
5 лет*
17.15%
10 лет*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMO.TO и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		34.22%33.33%11.74%12.19%-6.19%45.89%1.29%17.51%-7.94%7.99%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-15.17%49.55%21.22%11.13%0.34%57.50%9.41%15.29%55.43%10.64%

Correlation

The correlation between BMO.TO and HCA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.28

The correlation between BMO.TO and HCA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BMO.TO:

CA$13.65

HCA:

$28.46

Коэффициент P/E

BMO.TO:

17.23

HCA:

13.60

Коэффициент PEG

BMO.TO:

0.79

HCA:

1.62

Коэффициент P/S

BMO.TO:

2.18

HCA:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

BMO.TO:

CA$77.04B

HCA:

$75.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO.TO:

CA$34.47B

HCA:

$31.37B

EBITDA (12 мес.)

BMO.TO:

CA$14.20B

HCA:

$15.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO
Часто сравнивают с HCA:
HCA с UNHHCA с THCHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

BMO.TO vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMO.TOHCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
0.26

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
0.56

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.07

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

0.23

+6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.72

0.66

+23.06

BMO.TO vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа HCA равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и HCA

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки HCA в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и HCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMO.TOHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-51.48%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-32.37%

+22.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-32.37%

+15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-37.42%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-51.48%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.15%

+27.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-10.32%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

11.13%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и HCA

Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.56%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMO.TOHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

9.14%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

21.78%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

27.88%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

30.39%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

33.11%

-12.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO.TO и HCA

Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности HCA в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		2.81%3.61%4.39%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.52%4.15%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.76%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO.TO и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.27B
19.51B
(BMO.TO) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BMO.TO значения в CAD, HCA значения в USD

Сравнение рентабельности BMO.TO и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Montreal и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
45.6%
41.9%
Активы портфеля
BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

BMO.TO and HCA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и HCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор