Сравнение BMNZ с SVIX
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - BMNZ is a Inverse Equities fund tracking the BitMine Immersion Technologies, Inc., while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. BMNZ charges 1.31%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -6.56%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -6.56% | 19.83% |
Correlation
The correlation between BMNZ and SVIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение BMNZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и SVIX
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -79.30% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -55.37% | +28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -31.91% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 55.03% | +132.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 66.20% | +120.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 66.20% | +120.84% |
Сравнение комиссий BMNZ и SVIX
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и SVIX
Ни BMNZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and SVIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNZ is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNZ is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
BMNZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BMNZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор