Сравнение BMNZ с SH
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc. while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -5.44%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- -12.01%
- 5 лет*
- -8.31%
- 10 лет*
- -13.04%
Сравнение доходности по годам BMNZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.44% | 0.67% |
Correlation
The correlation between BMNZ and SH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. SH — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SH
Сравнение BMNZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и SH
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -94.66% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -94.47% | +67.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -67.79% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и SH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 12.39% | +174.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 16.95% | +170.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 18.02% | +169.02% |
Сравнение комиссий BMNZ и SH
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и SH
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.13% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and SH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
SH has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.89% for SH.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор